浅谈SAS风险管理
浅谈SAS风险管理多伦多科技学院供稿
2007年中期开始的金融危机让世界各地的银行都认识到了风险管理是银行生存的基本。 对于看重风险甚于收益的银行业来说，任何的业务创新首先要考虑风险管理。传统的风险管理系统已不能把握住跨地区、跨部门、跨行业之间的多种风险的复杂关系。而将在2006年底全面实施的新巴塞尔资本协议也促使银行采用更加全面的风险管理系统。而新巴塞尔的核心，就是要求银行能够自主的建立模型，预测PD（违约率），LGD(违约损失率)和EAD（违约风险暴露），从而进一步的计算银行的资本标准。而SAS则是世界银行界内，进行数据处理和建模的首选工具。
SAS（Statistical Analysis System）是由美国北卡罗来纳州州立大学1966年开发的统计分析软件。1976年SAS软件研究所（SAS Institute Inc.）成立，开始进行SAS系统的维护、开发、销售和培训工作。期间经历了许多版本，并经过多年来的完善和发展，SAS系统在国际上已被誉为统计分析的标准软件，在各个领域得到广泛应用。
依靠自身的力量，正确认识企业风险，并达到新巴塞尔协议的要求，需要太多的时间、精力和资金。针对这些情况，SAS推出的风险管理解决方案，已将新巴塞尔协议的所需要求镶嵌其中。因此SAS解决方案能帮助银行，无论是对零售银行还是对公银行业务，都能相对容易地达到巴塞尔协议三个主要方面的要求，即最低资本要求、合规性复核和市场约束于信息披露，从而帮助银行测量、整合市场风险、信用风险和营运风险，增加透明度和可比性，并且使用户一方面在风险管理方面投入的精力和资金最小化，另一方面能全面提高风险管理的水平。此外，SAS解决方案还能帮助银行超越巴塞尔规范，建立整体的风险管理体系平台。这主要体现在帮助银行改善资产配置，优化产品组合，提高风险回报率，减少收益的波动，并改善股东权益状。
SAS信用评分解决方案主要面向零售银行业务（包括对中小企业的借贷）。它通过提供风险数据的采集和存储、评分模型的建立、评分卡的产生、基于评分卡的分析与决策、模型管理与调优、风险指标的监控，以及模型的弹性部署等功能的全面整合，能帮助用户在批准申请、交易、催收、信用额度、信用政策等方面的管理做出准确、及时的预测和决策，并系统性地提高风险管理水平。而且整个解决方案能自动符合巴塞尔规范对零银业务的要求，因此是完全合规的。
SAS信贷风险管理解决方案则是面向整体银行业务。它是SAS信用评分解决方案的外延，增加了信贷风险仪表盘、对等方分析和评级（各类基本和高级内部评级模型的建立等）、信贷风险衡量（风险暴露、资本充足性、风险加权资产、CVaR等）、抵押物分析和优化、对使用金融衍生品交易和证券化等风险规避工具的自动调整等等方面的模块，而且整个系统是按照新巴塞尔规范开发，从而消除了银行对合规性的顾虑，轻松达到监管要求，并建立完善的信贷风险管理和监控系统。
加拿大的五大银行，常年以来，对风险管理就非常重视。他们的风险管理部门，已经建立很完善的结构，不同的部门分管不同的资产。他们对于同时拥有SAS技巧和银行知识的人员的需求量非常大。回顾过去的一年，每个月，这些银行就公开招聘不下10个这样的职位。
Toronto College of Technology
www.torontocollege.com
416-225-9920
页:
[1]